姓名：李海奇

职称：教授、博士生导师

办公地点：ok1133诸侯快讯财院校区ok1133诸侯快讯216

研究方向：金融计量经济学、金融工程、数据科学

讲授课程：计量经济学、高级计量经济学、金融计量经济学、微观计量经济学

●个人简介

李海奇，男，湖南邵阳人，厦门大学经济学博士，现为ok1133诸侯快讯教授、博士生导师，副院长。曾任美国康奈尔大学经济学系访问学者(2014.8-2015.8)。目前研究方向为金融计量经济学、金融工程、数据科学等，研究成果发表于经济学国际顶尖和权威期刊以及中文重点期刊，如Journal of Econometrics（3篇）, Econometric Theory, Econometric Reviews（2篇）, Journal of Futures Markets,《数量经济技术经济研究》《统计研究》《中国管理科学》《计量经济学报》等。曾主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划基金项目、湖南省自然科学基金杰出青年项目等多项国家和省部级科研项目。曾获得湖南省优秀硕士学位论文指导教师、ok1133诸侯快讯科研标兵、ok1133诸侯快讯优秀教师、ok1133诸侯快讯财经教育基金优秀青年教师奖、ok1133诸侯快讯本科毕业论文优秀指导教师等荣誉或奖励。

招生要求：对学术研究具有浓厚的兴趣，经济学、金融学和数理基础良好。联系方式：lihaiqi00 (AT) hnu.edu.cn

●教育背景

2007.09—2011.06.厦门大学王亚南经济研究院，获经济学博士学位；

（导师：洪永淼教授、Sung Y. Park教授）

2004.09—2007.06.湘潭大学商学院，获经济学硕士学位（导师：屠新曙教授）；

1999.09—2003.06.湘潭大学数学与计算科学学院，获理学学士学位.

●代表性论文：

[1]Xingyi Chen,Haiqi Liand Zhijie Xiao (2025) “Shrinkage estimation of censored quantile regression for panel data models with grouped latent heterogeneity”,Econometric Reviews, forthcoming. DOI:10.1080/07474938.2025.2528901.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[2]Haiqi Li,Jing Zhang, Xingyi Chen and Yongmiao Hong (2025) “Time-varying complete subset averaging in a data-rich environment”,Econometric Theory, forthcoming. DOI: 10.1017/S0266466625000064.（第二和第三作者为本人博士生）

[3]Siqi Dai, Yongmiao Hong,Haiqi Liand Chaowen Zheng (2025) “Shrinkage estimation of spatial panel data models with multiple structural breaks and a multifactor error structure”,Journal of Econometrics, 251, 106082.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[4]Haiqi Li,Jing Zhang and Chaowen Zheng (2025) “Functional-coefficient quantile cointegrating regression with stationary covariates”,Statistics and Probability Letters, 219, 110344.

[5]Haiqi Li,Jin Zhou and Yongmiao Hong (2024) “Estimating and testing for smooth structural changes in moment condition models ”,Journal of Econometrics, 246,105896.（第二作者为本人博士生）

[6]张晶、王子健、李海奇（2024）“金融科技发展对我国共同富裕的影响——基于畅通国内大循环的视角”，《计量经济学报》，第四卷第4期，2024年7月，1091-1123.（通讯作者；第一作者为本人博士生，第二作者为本人硕士生）

[7]钟婉玲，李海奇（2024），“股市互联与尾部风险溢出效应研究”，《计量经济学报》，4(2), 467-486.（通讯作者）

[8]Qitong Chen, Yongmiao Hong andHaiqi Li(2024) “Time-varying forecast combination for factor-augmented regressions with smooth structural changes,”Journal of Econometrics, 240, 105693.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[9]Yue Hu,Haiqi Liand Falong Tan (2024) “Testing the parametric form of the conditional variance in regressions based on distance covariance”,Computational Statistics & Data Analysis, 189,107851.（第一作者为本人博士生）

[10]Xingyi Chen,Haiqi Liand Jing Zhang (2023) “Complete subset averaging approach for high-dimensional generalized linear models”,Economics Letters, 226, 111084.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[11]李海奇，张晶（2022）“金融科技对我国产业结构优化与产业升级的影响”，《统计研究》，39(10), 102-118.（第二作者为本人博士生）

[12]钟婉玲，李海奇（2022），“国际油价、宏观经济变量与中国股市的尾部风险溢出效应研究”，《中国管理科学》，30(2),27-37.（通讯作者）

[13]Haiqi Li, Xingyi Chen and Jufang Liang (2022) “Shrinkage estimation of panel data models with interactive effects”,Economics Letters, 210, 110228.（第二作者为本人博士生）

[14]Jin Zhou, Haiqi Liand Wanling Zhong (2021) “A modified Diebold–Mariano test for equal forecast accuracy with clustered dependence”,Economics Letters, 207, 110029.（第一作者为本人博士生）

[15]Jinjin Jiang,Haiqi Li(2018) “A new measure for market efficiency and its application,”Finance Research Letters,34, 101235.（第一作者为本人硕士生）

[16]Haiqi Li, Ying Liu and Sung Y. Park (2018) “Time-varying Investor Herding in Chinese Stock Markets,”International Review of Finance，18(4), 717-726.（第二作者为本人硕士生）

[17]Haiqi Liand Sung Y. Park (2018) “Testing for a unit root in a nonlinear quantile autoregression framework,”Econometric Reviews, 37(8), 867–892. (曾入选ESI全球前1%高被引论文)

[18]Haiqi Liand Chaowen Zheng (2018) “Unit root quantile autoregression testing with smooth structural changes,”Finance Research Letters, 25, 83-89.（第二作者为本人硕士生）

[19]Haiqi Li, Rui Fan and Sung Y. Park (2018) “Generalized empirical likelihood specification test robust to local misspecification,”Economics Letters, 171, 149-153.

[20]Haiqi Li, Yu Guo and Sung Y. Park (2017) “Asymmetric Relationship between investor's sentiment and stock returns: evidence from a quantile non-causality test,”International Review of Finance, 17(4), 617-626.（第二作者为本人硕士生）

[21]Haiqi Li, Wanling Zhong and Sung Y. Park (2016) “Generalized cross-spectral test for nonlinear Granger causality with applications to money–output and price–volume relations,”Economic Modelling, 52, 661-671.

[22]Rui Fan,Haiqi Liand Sung Y. Park (2016) “Estimation and hedging effectiveness of time-varying hedge ratio: nonparametric approaches,”Journal of Futures Markets, 36, 968-991.

[23]Haiqi Li, Myeong J. Kim and Sung Y. Park (2016) “Nonlinear relationship between crude oil price and net futures positions: A dynamic conditional distribution approach,”International Review of Financial Analysis, 44, 217-225.

[24]Haiqi Li, Chaowen Zheng and Yu Guo (2016) “ Estimation and test for quantile nonlinear cointegration,”Economics Letters, 148, 27-32.

[25]Haiqi Li, Hyung-Gun Kim and Sung Y. Park (2015) “The role of financial speculation in the energy future markets: A new time-varying coefficient approach,”Economic Modelling, 51, 112-122.

[26]李海奇,洪永淼,毛尚熠(2013) “基于广义谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验”,《数量经济技术经济研究》, 30(5)，116-127.

[27]李海奇, Sung Y. Park (2011) “一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型”,《统计研究》, 28(7), 104-110.